5-25MA乖離の検証

【5-25MA乖離】

・21MA乖離より発生頻度が少ない。

　→2017〜2022で検証、発生は11回（2019年はゼロ）

・利確／LCをセンター回帰とした場合、動きが遅い分決済が遅延する

　＝LCもデカい

・一方、勝つときは最大逆行幅も少なく、素直に順行する傾向伺える。

　LC幅は勝ちパターンからのみ集計し、負けパターン時のLC額を抑えるのは？

→全体の最大逆行から計算した最適LC幅は-1300

→勝ちパターンの最大逆行のみから抽出すると-800

▼損益結果

センターラインLC：＋1900

LC-1300：＋3910

LC-800：＋4470

▼所感

頻度は少ないが値動きが素直というのは良いな。

動きが遅い分負け幅も大きくなるが、-800とすることで損失も限定できる。

コロナ年は3回インのいずれもマイナス、本来合計-5910

これを-800とすることで-2400 （とはいえイマイチではあるが）

ちなみに現状メインの21MAの場合、負けもあるがすぐセンター回帰、

ドテンサインが出るので、コロナ年でも＋1030（6回イン）

コロナ年が特異年だとすると、-800が出るかもしれない宝くじとして参加するのはアリかも。

n数が少ない分もっと過去も検証を。

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▼追記

2012〜2016でも検証。

期間内サイン発生は14回

さっきと違い、一旦-1000ほど逆行してから帰ってくるケースが散見される。

値動きの素直さが消えてしまった。

LC幅の検証について：

最大逆行から計算する最適LCは-1300、かと思いきや -1400

（-1350つけたあと＋245まで帰ってきた回が一度だけある影響）

▼損益結果

センターラインLC：＋3805

(さっきの)LC-800：＋3190

LC-1400：＋6180

→これを見ると-1400一択…

最初に検証した2017〜2022でも、念のため-1400で試算。

最適幅であった-800：＋4470

LC-1400：＋3610

→約800差か…なら-1400か。

通し期間での損益を下記にて。

▼2012〜2022損益　25回エントリー（2.5回／年）

センターLC：＋5705

LC-800：＋7660

LC-1400：＋9790

これを見ると-1400一択か。

センターLC案でもプラスだが、イレギュラー相場で発生する-3700や-2700を許容できない。

LC-800案も1回の損失を限定でき資金管理面で楽、メリットであるが。

LC-1400の場合、目一杯の-1400幅にヒットしているのは合計4回。

うち3回はコロナ年で、残り1回は2012年の1回のみ。

コロナ級のファンダが無ければ-1400は滅多に来ない？

ただ昔よりボラも大きくなっているので油断は禁物。